2.2 影響你測(cè)試交易系統(tǒng)的一些偏向

接下來(lái)的這些偏向影響交易系統(tǒng)的測(cè)試。大多數(shù)人都未曾遇上過(guò)這類偏向,因?yàn)樗麄儚奈吹竭_(dá)過(guò)系統(tǒng)測(cè)試這一步。事實(shí)上,在本章提到的保守主義偏向會(huì)阻止大多數(shù)人進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試。而且更重要的是．大多數(shù)人根本從不曾到達(dá)過(guò)有一個(gè)可以測(cè)試的系統(tǒng)這一步。然而．對(duì)于那些可以到達(dá)這一步的人來(lái)說(shuō),下面這些偏向的影響結(jié)果可能是隱伏著的。 

2.2.1 自由度偏向

自由度是一個(gè)參數(shù)。它對(duì)每個(gè)可能的值都會(huì)產(chǎn)生一個(gè)不同的系統(tǒng)。比如,基于10天的移動(dòng)平均會(huì)產(chǎn)生與基于24 天的移動(dòng)平均不同的結(jié)果。因此,移動(dòng)平均的長(zhǎng)短代表了一個(gè)自由度。人們傾向于希望他們的交易系統(tǒng)有盡可能多的自由度。你加的指標(biāo)越多,就越能更好地描述歷史上的市場(chǎng)價(jià)格,系統(tǒng)本身也就更可能與一系列價(jià)格相吻。不幸的是,系統(tǒng)與它據(jù)以開(kāi)發(fā)的數(shù)據(jù)越相吻合,就越不可能在以后產(chǎn)生利潤(rùn)。

大多數(shù)的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)軟件都鼓勵(lì)自由度偏向。給一個(gè)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)者足夠的允許誤差,那么他就會(huì)有一個(gè)可以完美地預(yù)測(cè)市場(chǎng)移動(dòng)的系統(tǒng),并賺得成千上萬(wàn)的美元,名義上這在某些已經(jīng)發(fā)生的市場(chǎng)上是可以的。大多數(shù)軟件讓人們達(dá)到他們心理的最大滿足程度,最后,他們會(huì)以一個(gè)毫無(wú)意義的系統(tǒng)結(jié)束。這個(gè)系統(tǒng)在它據(jù)已獲得的數(shù)據(jù)上可以獲取一筆財(cái)富,但在實(shí)際的交易中卻表現(xiàn)得不盡人意。

大多數(shù)軟件之所以這樣設(shè)計(jì)是因?yàn)槿藗冇羞@種偏向。他們想知道關(guān)于市場(chǎng)的完美答案。他們期望能夠完美地預(yù)測(cè)市場(chǎng)。結(jié)果,你現(xiàn)在就可以用幾百塊錢買到一些軟件,這些軟件都會(huì)覆蓋對(duì)于過(guò)去市場(chǎng)數(shù)據(jù)的無(wú)數(shù)的研究。幾分鐘之后,你就會(huì)開(kāi)始認(rèn)為市場(chǎng)是可以被完美地預(yù)測(cè)的。而且這個(gè)信念將會(huì)一直占據(jù)在你的腦海中,直到你試圖交易真正的市場(chǎng)而不是已經(jīng)發(fā)生了的優(yōu)化后的市場(chǎng)。

無(wú)論我多么強(qiáng)調(diào)這個(gè)偏向,大多數(shù)人還是會(huì)走向這個(gè)偏向。你仍然希望盡可能地優(yōu)化你的系統(tǒng)。所以,就讓我給你們一些對(duì)于這種優(yōu)化的忠告。首先,理解你使用得很好的概念,以至你感到根本不需要優(yōu)化、越是理解你所使用的概念,就越不需要做歷史測(cè)試。

我強(qiáng)烈推薦你們思考一下市場(chǎng)中可能發(fā)生的各種精神方面的情形。比如．你可能會(huì)猜想明年有戰(zhàn)爭(zhēng)、核武器恐怖分子攻擊事件。歐洲采用共同貨幣、亞洲也采用共同貨幣、中國(guó)和日本結(jié)合起來(lái)作為一個(gè)力量共同體,以及一個(gè)上漲120 % 的失業(yè)報(bào)告等等。有些想法可能看起來(lái)很瘋狂．但是如果你能理解你的系統(tǒng)在這類事件真的發(fā)生時(shí)將會(huì)怎樣處理它們,那么你對(duì)觀念的理解就是非常好的。

無(wú)論交易商和投資者們對(duì)過(guò)度優(yōu)化的危險(xiǎn)有多么了解,他們?nèi)匀幌矚g去優(yōu)化。因此,我強(qiáng)烈建議你們?cè)谙到y(tǒng)中不要使用超過(guò)四個(gè)或者五個(gè)自由度。如果你在完整的系統(tǒng)中使用兩個(gè)指標(biāo)（這些指標(biāo)每個(gè)都表示一個(gè)自由度）以及兩個(gè)過(guò)濾器,那么這些可能已經(jīng)是你能忍受的極限了。

2 .2.2 事后錯(cuò)誤偏向

若人們?cè)跍y(cè)試中使用那些只有在實(shí)際發(fā)生了之后才能得到的信息、就是在犯事后錯(cuò)誤。這類錯(cuò)誤在系統(tǒng)測(cè)試中非常普遍,也很容易犯,例如,在一些軟件里,除非你是非常小心的,否則在測(cè)試中使用今天的數(shù)據(jù)常常是在犯事后錯(cuò)誤,再比如,想像一下使用今天的收盤來(lái)預(yù)測(cè)今天的價(jià)格會(huì)有什么意義,其實(shí)這就是一個(gè)事后錯(cuò)誤。