最簡單的交易系統(tǒng)
一個(gè)最簡單的交易系統(tǒng),至少包括四個(gè)部分：買進(jìn),賣出,止損,頭寸控制。
作為投機(jī)者,我們是在利用市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)來獲得利益。只用當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)你所能夠把握的波動(dòng)的情況時(shí),你才有可能獲利------看起來很簡單,但是這一點(diǎn)非常非常重要-------就是說,一些波動(dòng)你能夠把握,另一些波動(dòng)你不能把握,或者根本不需要,比如向下的波動(dòng)（股票市場(chǎng)）,或者幅度非常小的波動(dòng)。因此,交易是參與你的系統(tǒng)能夠參與的波動(dòng),而不是所有的。
一個(gè)交易是一個(gè)過程,不是一次簡單的預(yù)測(cè)。簡單的說,你要判斷在什么情況買入,買多少,如果市場(chǎng)并非想你想象的發(fā)展,你應(yīng)該如何處理你的頭寸,如果市場(chǎng)想你想象的那樣發(fā)展,你應(yīng)該如何處理。
在我的交易系統(tǒng)（杠桿操作法）中,關(guān)于買入方面-------有四個(gè)原則：
1、在簡單上升趨勢(shì)中買入；
2、在復(fù)雜上升趨勢(shì)的回調(diào)中,出現(xiàn)向下分形的時(shí)候買入；
3、向上突破前期高點(diǎn)的時(shí)候買入；
4、在橫盤趨勢(shì)停頓的下沿買入；
這四條原則是買入交易的基本原則,當(dāng)市場(chǎng)沒有出現(xiàn)這四中情況之一的時(shí)候,我根本不會(huì)考慮買的。
我這么寫的意思,并非要你也這么做,而是想說,做為交易者,你同樣需要類似的原則,在你的交易系統(tǒng)中。另外,你還需要相當(dāng)?shù)馁u出的原則。
如果你有一些交易經(jīng)驗(yàn),很多時(shí)候?qū)κ袌?chǎng)變化會(huì)有一些“感覺”,這些“感覺”應(yīng)該建立在你的交易系統(tǒng)之上。我們相信,交易在更多的時(shí)候是要依*感覺的。
當(dāng)市場(chǎng)按照你的系統(tǒng)發(fā)展的時(shí)候,你不需要做什么,耐心看著就可以,你必須明白,就交易的行為而言,是一瞬間的事情,一年二百多個(gè)交易日,真正交易的時(shí)候,可能只有幾個(gè)小時(shí),其他都是漫長而寂寞的等待。
在市場(chǎng)有利的時(shí)候,你必須學(xué)會(huì)習(xí)慣于獲利,這是區(qū)別交易者是否成熟的一個(gè)重要標(biāo)志。假設(shè)你的成本是8元,市場(chǎng)價(jià)格現(xiàn)在是80元,但是趨勢(shì)依然向上,你是否會(huì)堅(jiān)定的持有？很多的交易者在獲利的時(shí)候惴惴不安,而虧損的時(shí)候卻心安理得,這樣如何能夠長期穩(wěn)定的獲利？
無論什么樣的交易系統(tǒng),也不論什么樣的交易原則,都可能發(fā)生錯(cuò)誤。如何處理失誤,是交易者是否成熟的另一個(gè)重要標(biāo)志。
交易者都有一種本能,或者說內(nèi)心的貪婪：他們希望自己所有的交易都是正確的,一旦失誤,便去尋找各種各樣的理由為自己開脫。
認(rèn)真想一想就很可笑,你在對(duì)自己負(fù)責(zé),不是要向誰交代,何必自欺欺人？自己原諒了自己如何？不原諒自己又如何？
何一個(gè)交易者,即使是索羅斯（Soros）,也都會(huì)出現(xiàn)“錯(cuò)誤”的交易行為。不在于錯(cuò)誤是否出現(xiàn),而在于你如何看待錯(cuò)誤。這一點(diǎn),我們已經(jīng)在《如何建立自己的交易系統(tǒng)之三------虧損》中強(qiáng)調(diào)過。
最后是關(guān)于資金管理。這也是一個(gè)基礎(chǔ)的,同時(shí)是交易系統(tǒng)中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。
一般地說,我們根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度來確定資金比重。也可以根據(jù)市場(chǎng)變化方向的“概率”來確定。
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)來確定使用資金,就是說,如果你能夠?qū)�風(fēng)險(xiǎn)控制在一個(gè)你可以容忍的范圍內(nèi),那么可以使用較多的資金,否則應(yīng)該減少資金使用。
比如市場(chǎng)分析為你選擇出一支股票,介入價(jià)格是10.30,止損是9.90,那么可能的虧損是0.4元,約合4%,同時(shí)你的系統(tǒng)原則是單次交易虧損不超過總資金的2%,那么你至多使用50%的總資金-----50%*4%=2%；如果介入價(jià)格是10.80,止損是9.80,可能虧損是1元,約10%,那么你的使用資金至多是總資金的20%-----20%*10%=2%。
這是在各股中的資金使用原則。當(dāng)然,在實(shí)際交易中,交易者應(yīng)該有不同的投資組合,或說交易者應(yīng)該持有不同類型的股。當(dāng)大盤向好時(shí),可以增加頭寸,這種頭寸增加一般不要在已經(jīng)持有的股上面。