·一些說(shuō)明或提示：
針對(duì)中國(guó)股票二級(jí)市場(chǎng)的特殊情況,不建立所謂的機(jī)械交易系統(tǒng),不依賴(lài)簡(jiǎn)單或復(fù)雜的技術(shù)圖形或指標(biāo)。所謂的交易規(guī)則和系統(tǒng),更偏向于交易的規(guī)則,基本思路,以及一般操作步驟。這個(gè)系統(tǒng)的建立有助于自己在股市中保持健康的合理的操作心態(tài)。

建立系統(tǒng)的首要目的就是控制風(fēng)險(xiǎn),其最重要的是控制自己在交易過(guò)程中產(chǎn)生的唯心性交易心理。其次的目的是保障一致的獲利能力。也就是說(shuō)平均保持一定幅度的盈利能力。

·具體內(nèi)容：

一、基本從事股票交易的思路

1、股票的實(shí)質(zhì)就是人與人之間的智力博弈。記住每個(gè)交易者在股市中要面對(duì)的不是怪獸一樣的市場(chǎng),而是眾多同樣從事交易的交易者。因此,任何技術(shù)分析等必須考慮人的互動(dòng)性。

2、股價(jià)的波動(dòng)并非是內(nèi)在固有的行為,因此在做任何分析時(shí),不可對(duì)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)報(bào)有絕對(duì)的信念。也不可假設(shè)存在某種規(guī)律能準(zhǔn)確把握股價(jià)波動(dòng)的趨勢(shì)。

3、對(duì)于中國(guó)股票市場(chǎng)的定義應(yīng)該是：受消息面影響較大、過(guò)度投機(jī)的市場(chǎng)。因此應(yīng)注意及時(shí)了解基本面信息的情況,以及對(duì)于股市的影響程度。不可報(bào)有投資的心態(tài),至少近幾年不可報(bào)有此心態(tài)。

4、注意群體主義的錯(cuò)誤,每個(gè)人作出自己的最優(yōu)策略選擇時(shí),群體而言有可能是最壞的結(jié)果。因此要相信市場(chǎng)有時(shí)也會(huì)犯錯(cuò)。

5、對(duì)于技術(shù)分析而言,要相信一點(diǎn)：只精通最常用,最簡(jiǎn)單的分析方法。包括：趨勢(shì)/趨勢(shì)線(xiàn)的壓力支撐、平均線(xiàn)作用、壓力價(jià)位/支撐價(jià)位的作用、成交量作用（即使對(duì)于成交量的問(wèn)題存在爭(zhēng)議）、MACD/KDJ/RSI三個(gè)基本技術(shù)指標(biāo)、簡(jiǎn)單的k線(xiàn)作用,如：十字線(xiàn)、螺旋槳、T字線(xiàn)、錘子線(xiàn)。一般不考慮k線(xiàn)組合的作用；還包括形態(tài)方面的幾個(gè)經(jīng)典形態(tài)：w/m、頭肩頂/底、箱型整理、v字反轉(zhuǎn)。一般不考慮其他三角形/旗形等形態(tài)。不接觸其他復(fù)雜的指標(biāo)或方法。不去掌握不能說(shuō)明原因的理論,如波浪理論、玄學(xué)、易學(xué)理論等。

理由如下：
應(yīng)該去掌握的是大多數(shù)交易者對(duì)于目前價(jià)格狀態(tài)的分析,不是去掌握市場(chǎng)價(jià)格狀態(tài)的可能性。因此,分析的是大多數(shù)交易者應(yīng)掌握的分析方法,對(duì)于特殊的分析方法,對(duì)價(jià)格走勢(shì)的修正可以忽略不計(jì)。

其次,從股票定價(jià)模型來(lái)看,R=E（I）+a*A+B。就是說(shuō),股價(jià)是由期望值和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的影響加上非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的影響構(gòu)成。大多數(shù)技術(shù)分析指標(biāo)都沒(méi)有加入這兩個(gè)重要變量,而考慮其他幾個(gè)變量：時(shí)間T,價(jià)格P,交易量Q。假設(shè)技術(shù)指標(biāo)1認(rèn)為：P=a1*T + b1*P + c1*Q。技術(shù)指標(biāo)2認(rèn)為：P=a2*T + b2*P + c2*Q。這里假設(shè)都認(rèn)為是三個(gè)變量的線(xiàn)性關(guān)系。那么如果考慮指標(biāo)1 and 指標(biāo)2的話(huà),就必須假設(shè),a1/b1/c1與a2/b2/c2不存在任何線(xiàn)性關(guān)系。否則就需要進(jìn)一步去分析,a1/b1/c1與a2/b2/c2之間是否存在函數(shù)關(guān)系？關(guān)系如何？如果兩者的確存在關(guān)系,則不能認(rèn)為指標(biāo)1對(duì)價(jià)格的預(yù)測(cè)概率加上指標(biāo)2對(duì)于價(jià)格的預(yù)測(cè)概率等于整個(gè)對(duì)于價(jià)格的預(yù)測(cè)。其結(jié)果往往是相反的作用。

6、應(yīng)了解,但不去掌握跟莊或試圖分析莊家行為的理論。首先無(wú)法準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)該股是否有莊家,其次無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)該莊家是否獨(dú)莊,進(jìn)一步也無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)莊家的動(dòng)向,即使預(yù)測(cè)到,也很難抓準(zhǔn)時(shí)機(jī),并能緊隨。
首先,分析莊家的重要工具：籌碼分布就極其不準(zhǔn)確,更好笑的是：籌碼分布/成本分布最準(zhǔn)確的應(yīng)用應(yīng)是不存在莊家對(duì)敲等情況。其次,很容易將機(jī)構(gòu)與莊家混淆,比如交易量,拉升出貨等。最后,莊家會(huì)不停的想辦法敲掉附載身上的散戶(hù),比如震倉(cāng)等方法。如果想對(duì)付,則必須重新考慮止損等概念,會(huì)不利于形成穩(wěn)定的交易規(guī)則和系統(tǒng)。