要建立自己的交易系統(tǒng)還真的很難呢！

　　學習了很多論壇上前輩的教誨,有點感悟,望共探討。
　　一、交易系統(tǒng)最核心需要明確的是什么？
　　 把握升浪起點 現(xiàn)在機構(gòu)底部建倉名單
　　外匯市場直通車 行情,分析,一個也不能少
　　如果盤中有95%的股票都上漲,或者盤中95%的股票都下跌,哪種情況下你賺錢的把握更大？
　　好像是個很弱智的問題。當然是前者。因為前者你賺錢的概率約95%,后者只有5%。
　　擴大來看,股市中存在一個賺錢的簡單概率問題。
　　因此,交易系統(tǒng)最核心需要明確的是：打贏必定能打贏的仗,爭取打贏可能打贏的仗,放棄可能打不贏的仗。
　　2004年,我簡單統(tǒng)計了一下,至少提供了三次必定能打贏的機會�？纯创蟊P就知道,共計大盤漲幅在60%左右。這可不是一個小數(shù)目,特別是在熊市中。
　　這個應該是首先需要明確的,但是也是最難的。更多的人包括高手,都會死在那些可能打贏可能打不贏的仗上。耐心,耐心等待必勝的機會對于我這種新手就更難了。
　　另外一個交易系統(tǒng)應注意的核心就是：一個交易系統(tǒng)一定是變化的,牛市和熊市的交易系統(tǒng)是不同的。

　　二、交易系統(tǒng)需要重點明確的是盈虧比例問題。
　　這個問題似乎比止損、資金管理、買賣原則更重要。
　　我計算了一下,如果盈利和虧損都保持同樣一個比例的話,即使你的成功命中率達到70%,依然是不虧不贏。至少,盈利和虧損之比要達到2:1,才能保證持續(xù)的盈利。
　　因此,最大虧損點和盈利目標絕對不能是一樣的。即使是很高的高手。

　　三、止損問題。
　　在盈虧比例原則的基礎上,虧損止損一定需要最大虧損點的設定。機械的,沒有原則的執(zhí)行。最難的是盈利止損點。我反對一捂到底的做法,因為很簡單,看看2004-2005,除了04年初外,幾乎每次反彈都不超過兩周時間就結(jié)束。但是,必須保證一個起碼的基本盈利區(qū)間,這個區(qū)間至少要是虧損出局區(qū)間的兩倍。突破基本盈利區(qū)間后,不能跌破上升趨勢線,否則出局。但是,如果股價在基本盈利區(qū)間邊上波動怎么辦？這個問題我沒有想清楚。
　　最后,在牛市中的虧損點和盈利止損點可以加大。怎么判斷牛市還是熊市？我也不明白。沒有經(jīng)歷過牛市呢。

　　四、資金管理。
　　按照第一個思考,在明確的機會上滿倉,其他機會上不能超過1/2倉。
　　還有一個籌碼問題。
　　作了一個簡單的數(shù)字計算,發(fā)現(xiàn),最重要的還是盈虧比例問題。解決此問題后,如果資金量達不到一定數(shù)量時,不考慮什么磊碼問題。怎么判斷這個量呢？我想可以這樣：假設你同時盈利和虧損10%,算算這個虧損的量是否能讓你晚上做噩夢？如果是,那么你需要籌碼。否則,不必。