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交易系統(tǒng)的選擇與種類 |
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| 你也可以利用價格波動率作為濾網(wǎng)。價格波動程度會隨著行情或市場而變動,如果價格波動轉(zhuǎn)劇,突破的確定就必須更謹慎。突破系統(tǒng)內(nèi),你可以加上 1 個標準差的濾網(wǎng),來過濾一些偶發(fā)性的突破走勢。對于買進信號,標準差緩沖可以加在最近 X 期最高價。你可以把這個條件直接設(shè)定在信號上,也可以另外考慮。我的做法如下:
Buffer = Stedev ( Close , 10 )〔 1 〕 換言之,緩沖定義為當期之前最近 10 期收盤價的 1 個標準差。另外,我們也可以考慮采用移動平均突破系統(tǒng),緩沖則設(shè)定如下:如果收盤價連續(xù)處在 35 期移動平均之上 2 天,則買進。這也可以確保不會只是 1 天行情。對于這類的緩沖,你也可以采用 3 天、 4 天或任何期間。 If Close > Average ( Close , 35 ) And Close 〔 1 〕 > Average ( Close , 35 ) [ l 〕 Then Buy 換言之,如果當期收盤價大于當期起算的 35 期收盤價平均值,而且前一期收盤價大于前一期起算的 35 期收盤價平均值,則買進。 Inputs : Length(10) , Lengthv ( 5 ) 第一個條件也就是稍早提到的突破條件,換言之,價格突破最近 10 期的最高價。第 2 個條件則是成交量構(gòu)成的濾網(wǎng),當期成交量超過最近 5 期平均成交量的 1.25 倍。所以,如果成交量沒有明顯放大,即使價格發(fā)生突破,交易系統(tǒng)也不會出現(xiàn)買進信號。 某些突破系統(tǒng)需要一些特殊價格形態(tài)的配合,如:通道、趨勢線、雙重頂?shù)?這些形態(tài)很難納人電腦程序。對于這類系統(tǒng),恐怕必須直接采用走勢圖來判斷信號。雖然不能編寫為電腦程序,但畢竟有一組明確的交易法則,所以也是交易系統(tǒng)。 |
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