在清晰的進(jìn)行自我分析之后就可以進(jìn)一步構(gòu)建適合自己的交易體系,具體包含以下內(nèi)容：策略選擇模塊、交易時(shí)間框架、交易信號(hào)判斷、資金管理系統(tǒng)、倉(cāng)位管理系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)控制模塊等幾大內(nèi)容；

　　策略選擇模塊：

　　完整的交易體系,一定不會(huì)依靠單一的交易策略。比如在牛市中,板塊輪動(dòng)明顯,絕大部分個(gè)股都會(huì)走出明顯的上升趨勢(shì),這種態(tài)勢(shì)下,精選個(gè)股,買(mǎi)定離手耐心持有就是最好的交易策略（利用風(fēng)控做好回撤控制）；在猴市和熊市中,對(duì)強(qiáng)勢(shì)板塊和個(gè)股的及時(shí)參與,集中持股,短周期的交易則成為主要的交易策略；

　　因此判斷市場(chǎng)環(huán)境、建立不同的交易策略是一個(gè)完整交易體系的主要骨架,猶如人的眼睛和大腦,在去往目的過(guò)程中幫我們辨明方向。

　　明確交易時(shí)間框架：

　　交易時(shí)間框架主要指一筆完整的交易所對(duì)應(yīng)的時(shí)間周期,超短線(xiàn)通常為隔日交易,主要在5分鐘級(jí)別作為持股時(shí)間；波段交易可以是幾天、幾周甚至幾個(gè)月為周期；中長(zhǎng)線(xiàn)交易甚至可以做到幾年周期的持股；總之不同的交易時(shí)間框架對(duì)應(yīng)不同的持股時(shí)間、不同的進(jìn)出場(chǎng)信號(hào)、不同的波動(dòng)率水平、不同的風(fēng)險(xiǎn)控制手段、不同的資金管理系統(tǒng)等等；

　　同樣道理,對(duì)應(yīng)每一筆交易,不同的時(shí)間框架也有不同的預(yù)期收益率。打個(gè)比方,對(duì)于股指日內(nèi)閃電交易來(lái)說(shuō),單筆交易預(yù)期收益率有千分之幾,但可能擁有極高的勝率和極高的資金周轉(zhuǎn)率,前期被查的那個(gè)在股指盈利20億的貿(mào)易公司就是類(lèi)似交易策略；做隔日超短線(xiàn)交易來(lái)說(shuō),每筆交易能有2,3個(gè)點(diǎn)已算不錯(cuò)；但對(duì)于日線(xiàn)以上級(jí)別的交易來(lái)說(shuō),這個(gè)預(yù)期利潤(rùn)率水平可能還不夠止損成本。

　　在大部分投資人情況看來(lái),他們并不清楚自己交易時(shí)間框架的時(shí)候,有可能看著分時(shí)圖的買(mǎi)點(diǎn)進(jìn)場(chǎng),卻想著賺周線(xiàn)級(jí)別的利潤(rùn),這種混亂的時(shí)間框架帶來(lái)的長(zhǎng)期交易效果是很難賺錢(qián)的。

　　清晰的交易信號(hào)：不同的交易體系具有不同的交易信號(hào),但這些交易信號(hào)一定要清晰明了,具有明確的定義以及便與執(zhí)行的特征。就拿趨勢(shì)交易系統(tǒng)來(lái)說(shuō),股價(jià)對(duì)均線(xiàn)突破的確認(rèn)、短中期均線(xiàn)的金叉、N日新高的突破等等都可以作為交易信號(hào)；

　　資金管理系統(tǒng)：資金管理用來(lái)控制交易的整體風(fēng)險(xiǎn)、控制賬戶(hù)的波動(dòng)率水平。例如初始時(shí)候,限定每筆交易承擔(dān)一定比例總資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)；安全墊累積完畢后,逐步擴(kuò)大每筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)比例,以便增加賬戶(hù)的收益彈性；

　　倉(cāng)位管理：超短線(xiàn)交易一般不考慮加減倉(cāng),波段交易則會(huì)遇到倉(cāng)位管理問(wèn)題,加減倉(cāng)信號(hào)一般等同于買(mǎi)入賣(mài)出交易信號(hào)。加倉(cāng)行為是對(duì)初始倉(cāng)位的判斷進(jìn)一步印證之后的擴(kuò)大盈利的手段,減倉(cāng)則相反。加倉(cāng)一般采用金字塔方法,減倉(cāng)相反；

　　一定要避免在盈利頭寸上面加比初始倉(cāng)位更重的頭寸,這樣很容易掙錢(qián)變虧錢(qián),另外就是不輕易在虧損頭寸上面加倉(cāng)攤低成本,就好比一個(gè)壞學(xué)生,你去賭他回心轉(zhuǎn)意天天用功學(xué)習(xí),這種概率并不大,還不如把寶都押在好學(xué)生身上,畢竟好學(xué)生變壞的概率要小得多。

　　風(fēng)險(xiǎn)控制：兩個(gè)核心要素：保本首當(dāng)其沖、其次控制利潤(rùn)回撤。不同階段要有明確的風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則,規(guī)則力求簡(jiǎn)單明了,易于執(zhí)行；通常包含止損位設(shè)定、單筆交易的底倉(cāng)量、利潤(rùn)回撤時(shí)候的處理辦法等等；簡(jiǎn)單來(lái)講就是本金虧損到一定比例要迅速縮減倉(cāng)位尋找虧損原因,是交易問(wèn)題還是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨,其次盈利安全墊累積完畢之后,盈利回撤一定比例也應(yīng)當(dāng)做同樣的事情,還有就是利用投資組合等等手段去降低賬戶(hù)波動(dòng)率水平

　　心態(tài)控制：在構(gòu)建適合自己的交易體系過(guò)程中,要建立起一套對(duì)應(yīng)的心態(tài)管理辦法。也就是能讓自己堅(jiān)持執(zhí)行交易信號(hào)的心理特征。如何正確面對(duì)虧損,如何培養(yǎng)耐心,如何放棄一部分利潤(rùn),面對(duì)連續(xù)虧損如何去調(diào)整心態(tài)等等；舉個(gè)例子,最簡(jiǎn)單的一點(diǎn),實(shí)際上虧損并不可怕,最可怕的是害怕虧損,類(lèi)似的心理層面的邏輯有很多自我暗示可以去擺脫。總之良好的心理狀態(tài)才是交易體系中最強(qiáng)大的支撐。

　　三、檢驗(yàn)和完善交易體系

　　實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)是構(gòu)建交易系統(tǒng)過(guò)程中最重要的一個(gè)環(huán)節(jié),有幾個(gè)好的方法,持之以恒的做下去,不斷的回顧自己的每一筆交易,從中提煉出最適合自己的交易體系,不斷完善。

　　1、每天堅(jiān)持做交易筆記,對(duì)每一筆交易進(jìn)行記錄,尤其是交易的原因、市場(chǎng)和板塊當(dāng)時(shí)情況等等。

　　2、定期回溯賬戶(hù)的所有交易記錄,記錄盈利和虧損來(lái)源于哪些交易,尤其是哪些大幅盈利,哪些大幅虧損,導(dǎo)致出現(xiàn)大幅盈利和虧損的原因是什么。

　　3、不斷的強(qiáng)化記憶帶來(lái)大幅盈利的那些交易的過(guò)程,不斷重復(fù)審視導(dǎo)致大幅虧損交易的原因,制定策略避免再次出現(xiàn)單筆交易大幅虧損的可能。

　　4、將盈利交易的共性要素提煉成交易體系的每個(gè)細(xì)節(jié),并且牢記在心,必須注意,無(wú)論發(fā)生任何事情,都要嚴(yán)格按照提煉出來(lái)的細(xì)節(jié)進(jìn)行交易。

　　5、尤其要不斷通過(guò)交易日記記錄每天的心理波動(dòng),尤其面對(duì)超預(yù)期波動(dòng)時(shí)候的心理波動(dòng),找到紓解和平滑心理的各種心理暗示,鍛造一顆強(qiáng)大而平和的內(nèi)心。