交易體系是一種可以具象化的理念,或者說是交易思維的物化,用來形成自己熟練掌握的交易準(zhǔn)則或者習(xí)慣。一個精心打造的交易系統(tǒng),好比自己駕駛多年的座駕,你會對車況了如指掌,也可以操控自如,只要車子精心保養(yǎng),就可以駕駛它自由馳騁。

　　可以這么講,交易系統(tǒng)是一個交易員的心血結(jié)晶,它體現(xiàn)了交易員的交易哲學(xué)。所以交易體系不具有普適性,也就是說一個交易系統(tǒng)只有在它的創(chuàng)造者手中才能發(fā)揮出最大效果。所以只有打造出自己的交易系統(tǒng)才能走上穩(wěn)定盈利的道路。

　　交易體系構(gòu)建過程：理性的自我分析——構(gòu)建交易體系框架——檢驗(yàn)和完善交易體系；

　　一、理性的自我分析

　　為什么把理性的自我分析放在第一位,是因?yàn)橹挥星逦�的了解自己的性�?理性認(rèn)識自己擅長的領(lǐng)域,這種前提下構(gòu)建形成的交易體系才可能長期的堅(jiān)持下去。如果交易體系不符合自己的性格特征,那么不斷的情緒沖擊、信心的反復(fù)受挫最終會導(dǎo)致自己對交易體系的質(zhì)疑直至放棄。

　　打個比方,假設(shè)一個交易系統(tǒng)每天的波動率水平是5%以上,資金最大的回撤是30%,但年盈利預(yù)期是100%；當(dāng)整個市場震蕩向上,看著漲停板一堆股票,而自己的投資組合卻浮虧20%,這時候你和可能會陷入迷茫,考慮放棄這套系統(tǒng)了,下定決心將股票扔掉之后,拋掉的票迅速逆轉(zhuǎn)拉升絕塵而去。。。

　　適合自己的交易體系,一定是讓自己很“舒適”的體系,無關(guān)乎倉位、無關(guān)于市場、也無關(guān)于漲跌。如果你的持倉讓自己整天提心吊膽、夜不能寐,不能說這套交易系統(tǒng)不好,但這套交易系統(tǒng)一定不適合你,你也很難通過這套體系實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。因此,適合自己的交易體系應(yīng)該是與自己個性、習(xí)慣、關(guān)注點(diǎn)能夠充分契合的交易體系。我們應(yīng)分析自己的性格特點(diǎn),看自己適合什么樣的交易模式。

　　自我分析主要涵蓋性格特點(diǎn)、個人資源、擅長方式等等。

　　性格特點(diǎn)需要判斷自己是“激進(jìn)”還是“穩(wěn)健”型投資人。前者適合選擇集中倉位的強(qiáng)勢個股交易策略,能承擔(dān)較大的波動率,但收益彈性也較大；后者適合做一定數(shù)量的投資組合,享受投資組合帶來的市場平均收益或者超額收益。

　　個人資源主要是指自己的能力強(qiáng)項(xiàng)在哪里,擅長宏觀經(jīng)濟(jì)分析、擅長企業(yè)財(cái)務(wù)分析、擅長捕捉市場熱點(diǎn)、擅長把握政策方向、對某個行業(yè)了如指掌或者其他。任何一個強(qiáng)項(xiàng)都可以幫助你提高相對應(yīng)交易體系的勝率和風(fēng)險回報(bào)比,幫助你更大概率的實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。

　　擅長方式主要是指擅長什么樣的交易模式。交易模式的關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括進(jìn)場策略、持倉周期、頭寸安排等。我們要根據(jù)自己的性格特點(diǎn),以及歷史的交易情況,來固化我們擅長的交易模式。比如需要認(rèn)清自己適合短線交易還是波段趨勢交易,如果你對盤面波動非常敏感,建議你使用短線系統(tǒng),如果你認(rèn)為短線的波動并不能讓你體會到交易所帶來的快樂,你應(yīng)該屬于波段趨勢交易者,建議你使用波段趨勢系統(tǒng)進(jìn)行交易。

　　在交易初期,我們會不斷嘗試各種模式,但慢慢會發(fā)現(xiàn),我們對其中某一種模式更有親切感,盈利的概率更大。那么我們就應(yīng)該以此種模式為基礎(chǔ)來梳理、構(gòu)建、完善自己的交易模式。比如,進(jìn)場時,傾向于短線交易,選擇15分鐘或者更短周期的K線來分析行情；進(jìn)場策略上,傾向于選擇振蕩收窄后的突破時機(jī)進(jìn)場；資金分配上,傾向于低風(fēng)險,初次倉位20%以內(nèi),初始虧損1%或者收益回撤1%平倉等。交易體系的每一個模塊都應(yīng)該是我們擅長的,或者說與我們的個性特性相輔相成的,只有如此,才能構(gòu)建一個相對穩(wěn)定的交易體系。