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權(quán)證漲跌幅限制之計算方法 |
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權(quán)證漲跌幅限制之計算方法
根據(jù)《上海證券交易所權(quán)證業(yè)務(wù)管理暫行辦法》第二十二條規(guī)定,權(quán)證交易實行價格漲跌幅限制,漲跌幅按下列公式計算： “權(quán)證漲幅價格＝權(quán)證前一日收盤價格＋(標的證券當日漲幅價格-標的證券前一日收盤價)×125%×行權(quán)比例； 權(quán)證跌幅價格＝權(quán)證前一日收盤價格-(標的證券前一日收盤價-標的證券當日跌幅價格)×125%×行權(quán)比例。 當計算結(jié)果小于等于零時,權(quán)證跌幅價格為零�！� 公式應(yīng)用中,有兩點需要特別注意： 一、“標的證券當日漲幅價格”、“標的證券當日跌幅價格”是指標的證券的當日漲跌幅限制的最高、最低價； 二、在計算價格時,每一步計算結(jié)果,需先四舍五入至最小價格單位。 以權(quán)證“寶鋼JTB1”上市首日(8月22日)漲幅價格為例：寶鋼JTB1(580000)的保薦機構(gòu)提供的上市首日開盤參考價(在前收盤價格處顯示)為0.688元；標的證券G寶鋼(600019)的前收盤價格為4.62元,漲跌幅限制為10%,行權(quán)比例為1。 標的證券當日漲幅價格 �。綐说淖C券前一日收盤價×(1＋10%) �。�4.62×1.1 �。�5.082元 �。�5.08(計算結(jié)果先四舍五入至最小價格單位) 因此： 寶鋼JTB1的漲幅限制價格 �。�0.688＋(5.08-4.62)×125%×1 �。�1.263元 |
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