編寫或尋找一套適用的系統(tǒng),顯然不容易,在此過程中經常發(fā)生一些錯誤。除了系統(tǒng)根本不適用之外,還有一些常見的問題。雖然下一章會更深人討論歷史測試,但此處可以先談談可能發(fā)生的問題：交易資本不充分,太快就放棄某個系統(tǒng),系統(tǒng)不具備正數的期望報酬,交易系統(tǒng)經過曲線套入,交易系統(tǒng)沒有經過適當的歷史測試。系統(tǒng)的績效沒有經過適當測試,最好不要采用,因為很可能造成太多不必要的損失。事實上,很多人采用的系統(tǒng),完全沒有經過測試。 在還沒有以實際的資金進行測試之前,最好不要投人太多資本。剛開始,在一些價格波動相對穩(wěn)定的市場做少量交易,直到你確定該系統(tǒng)的績效能力之后,才以正常的資金規(guī)模進行操作。

　　沒有設定交易系統(tǒng)的績效目標 某些人會不斷嘗試修改系統(tǒng),但永遠都覺得不滿意。他們花太多時間編寫程序,實際運用系統(tǒng)的時間反而不多。如果預先設定系統(tǒng)的績效目標,就可以避免這方面的困擾。開始時,就應該知道自己想要什么。如果目標很明確,也就很容易找到適用的系統(tǒng)。 假設你希望系統(tǒng)的交易勝率為 55 % ,成功交易的獲利是失敗交易的 2 倍以上,每筆交易的最大損失不超過 3 000 美元,或不超過每個月獲利的 5 ％。在這種情況下,如果一套系統(tǒng)的測試績效能夠接近上述目標,就很不錯了。不要太吹毛求疵,否則永遠都無法實際出場 。

　　系統(tǒng)范例 以下是一套運用于 Trade Station 的簡單系統(tǒng),相關信號都已經翻譯過。寫在大括弧內的文字,只是翻譯而已,不屬于系統(tǒng)的一部分。通過這個例子,讀者應該可以大致了解交易系統(tǒng)是如何編寫的。

　　買進信號 ：價格穿越最近 10 期最高價,采用 0.5 個標準差作為濾網（標準差根據最近 10 期資料計算）。

　　賣出信號 也靠相同的方式設定,只是方向相反。所以,進場信號很單純,但出場信號則采用 ADX 。如果走勢很強勁而趨勢明顯,就繼續(xù)留在場內,直到兩條移動平均交叉為止；如果 ADX 很弱,系統(tǒng)將在 10 期后獲利了結；如果 ADX 讀數是中性,則在隨機指標進人超買區(qū)之后獲利了結。最后,如果價格反向穿越進場價格的距離到達兩個標準差,則止損出場