如果想成為最佳交易者,就需要采用某種交易系統(tǒng)。不論是電腦化系統(tǒng),還是在走勢圖上利用視覺判斷,也不論結構單純還是復雜,你都必須采用某種經過驗證的交易系統(tǒng) 。除非你能夠不斷復制相同的決策,否則交易不只很可能會失敗,甚至弄不清楚自己究竟是怎么失敗的。如果采用交易系統(tǒng)而不能賺錢,只有兩種可能：系統(tǒng)不夠好,或者你沒有嚴格遵守系統(tǒng)指示。如果你發(fā)現(xiàn)自己不能嚴格遵守系統(tǒng)信號,就需要尋找其他更適合自己交易風格的系統(tǒng)。如果系統(tǒng)不夠好,就必須想辦法解決,或尋找其他系統(tǒng)。 交易系統(tǒng)使用之前,務必利用過去的價格資料進行測試 。不采用交易系統(tǒng)的最大問題,就是你可能不知道自己究竟為何發(fā)生虧損,因為交易可能沒有明確的理由或動機。

　　即使采用電腦化系統(tǒng),仍然可以運用某些主觀判斷 ,因為有效的策略未必都能設定為電腦程序。某些情況下,你可能覺得不對勁,在出場信號發(fā)生之前就想出場。只要你不至于過早了結獲利部位,或經常發(fā)生這類情況,就沒有間題。 大體上來說,對于一套有效的系統(tǒng),你應該盡可能采納所有信號 ,因為你無法預先知道哪些信號有效、哪些無效。

　　除了進場信號之外, 交易系統(tǒng)也必須提供出場與止損信號 , 即使你采用心理止損而沒有設定在電腦程序內,那也沒有問題。只要你以一貫的態(tài)度執(zhí)行止損,該止損就成為系統(tǒng)的一部分。預先設定出場點,可以減緩交易壓力,不需擔心自己過早或太晚出場,完全由交易系統(tǒng)來操心。

　　建構與測試交易系統(tǒng),是一項大工程,但如果你想要成為最佳交易者,就必須花點心思在這方面,因為這是提升交易勝算的必要條件。

　　采用交易系統(tǒng)發(fā)生虧損原因：

　　1 ．太早放棄系統(tǒng)。
　　2 ．忽略傭金與滑移價差。
　　3 ．缺乏嚴格遵守信號的紀律。
　　4 ．對于信號不能果斷反應。
　　5 ．相信一些不確實的假設性結論。
　　6 ．系統(tǒng)不符合使用者的交易風格。
　　7 ．系統(tǒng)的操作方式超過交易者的資金規(guī)模或其他條件。
　　8 ．系統(tǒng)沒有經過適當?shù)臏y試。
　　9 ．系統(tǒng)采用太多變數(shù)與條件。
　　10 ．系統(tǒng)經過曲線套入。
　　11 ．不能把握“保持簡單”的原則。
　　12. 系統(tǒng)不夠好。