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用交易系統(tǒng)進行交易 |
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| 另外,廣告上刊登的交易系統(tǒng),績效記錄大多不能相信。他們說,某系統(tǒng)曾經(jīng)在 3 年內(nèi),把 1 萬美元變成 13.2 萬美元。然后,在非常不起眼的地方,有一些很小的字寫著:績效記錄不含滑移價差與傭金費用,而且所有的獲利都再投資。事實上,沒有人會把所有的獲利全數(shù)投人市場。至少這種資金管理方法不恰當,因為只要發(fā)生一兩筆重大虧損,就會讓先前所有努力都泡湯。忽略傭金與滑移價差,也會讓理論績效完全不同于實際結果。適當考慮每個項目之后, 13.2 萬美元可能只代表 3 年 7 000 美元的獲利。另外,廣告上的績效記錄,通常都經(jīng)過優(yōu)化。換言之,在測試過程中,系統(tǒng)參數(shù)都不斷進行調(diào)整,直到績效顯示最佳狀態(tài)為止,然后挑選一段最適當?shù)臏y試期間,作為廣告上的績效記錄。如果采用另一組參數(shù)值,或把同一組參數(shù)值運用于另一段時間,結果可能是虧損。最后,還必須考慮交易者本身的風格。如果交易風格與系統(tǒng)方法不能配合,恐怕也不能正確運用系統(tǒng)。每個人都有自己的風格,交易系統(tǒng)的方法未必很合適。
不過,話說回來,讀者也不要覺得太失望。我知道某些人曾經(jīng)利用現(xiàn)成的系統(tǒng)取得不錯的操作績效。市面上仍然有一些不錯的系統(tǒng),績效頗值得信賴,只要使用者能夠嚴格遵守系統(tǒng)信號,仍然可以賺錢。有一類系統(tǒng)稱為“黑盒子”,這類系統(tǒng)只提供信號,但完全不告訴使用者這些信號是如何產(chǎn)生的。我無法接受這類系統(tǒng),我必須了解系統(tǒng)的方法結構是否符合我的風格�?墒�,某些人并不在意這方面的問題。 自行編寫系統(tǒng) 如果你打算采用機械性系統(tǒng),但不知道如何著手,或許可以考慮購買現(xiàn)成的系統(tǒng)。另外,這也可以幫助你自行編寫系統(tǒng)。徹底分析別人的系統(tǒng),想辦法了解其運作邏輯與結構,看看是否能夠改進,讓該系統(tǒng)更符合自己的風格,或直接截取其中的某些想法。本章說明過程中,偶爾會提到我利用“簡易語言”在 Trade Station 編寫的程序與完整系統(tǒng)。如果愿意,讀者可以利用這些東西作為基礎,發(fā)展自己需要的系統(tǒng)。另外,在相關雜志與網(wǎng)站上,你也可以看到一些免費的系統(tǒng)。相對于別人編寫的系統(tǒng),自行設計的系統(tǒng)比較好用,即使是用別人的系統(tǒng)修改而成。 大體上,本章與下一章的主題,都是說明如何發(fā)展電腦化交易系統(tǒng),并討論相關問題,但這些內(nèi)容大多也適用于人工系統(tǒng)。如果你沒有可供編寫程序與歷史測試的軟件,恐怕就只能用人工系統(tǒng),結果應該不會有太大差異。我早期采用的系統(tǒng),完全沒有運用電腦,一切都使用人工方式,結果也很好。電腦可以做一些煩瑣的工作,節(jié)省很多時間。過去,我經(jīng)�;◣讉月時間,測試交易系統(tǒng)功能,雖然別人已經(jīng)告訴我,該系統(tǒng)完全沒有問題。絕對不要把任何東西視為理所當然。自從我開始采用 Trade Station 編寫與測試系統(tǒng)之后,時間節(jié)省不少,現(xiàn)在只要幾分鐘就完成了。于是,我有很多空暇時間,所以也就寫了這本書。 |
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