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再論什么是交易系統(tǒng) |
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交易規(guī)則,資金管理,心理素質 ,是系統(tǒng)的 3 要素。經(jīng)典的觀點認為：在這三者之中,心理素質最為重要,占60％；其次是資金管理,也很重要,占30％；最后,也是最不重要的就是系統(tǒng)的交易規(guī)則,占10％。 我認為這其中包含著極大的不妥(還沒到我說這是極大的錯誤甚或是謬論的時候)。理由如下： 1,任何交易系統(tǒng)都必然以客觀,定量的交易規(guī)則為基礎。交易規(guī)則是任何一個系統(tǒng)的存在的基礎。沒有交易規(guī)則何來的交易系統(tǒng)。 2,資金管理確實很重要,我本人就深有體會,也在TS上寫過單口交易時是虧損,但是結合適當?shù)? 資金管理策略時就能變虧損為盈利的系統(tǒng)。但是我更想強調這一點： 資金管理策略的應用,是以單口交易系統(tǒng)的特點為前提的。很難想象“薄利多銷,積少成多”型的交易系統(tǒng),和“厚利薄銷,小虧大贏”型的交易系統(tǒng)如果采用同樣的資金管理策略會有怎樣的結果。也就是說,什么樣的系統(tǒng)用什么樣的資金管理策略,單口交易系統(tǒng)的特點是運用資金管理策略的基礎。(單口交易系統(tǒng)的特點可以從策略運行報告的技術參數(shù)中得到反應,入勝率,最大虧損次數(shù)••••••) 3,上述兩者,直接影響了對交易員的心理素質的要求。你不妨設想一下：系統(tǒng)A ,勝率 80％ ,盈虧比 1：1 ,系統(tǒng)B ,勝率 30％ ,盈虧比 2.5：1 ,對交易者心理素質的要求能一樣嗎。 再假設,你的心理素質非常好,可是實戰(zhàn)交易中運用的卻是一個有著嚴重缺陷的交易系統(tǒng),你敢想象他的后果嗎？(如果是單口交易系統(tǒng)有缺陷,問題還不算是太大,要是資金管理有缺陷,那危害可能是災難性的)雖然波濤先生在《系統(tǒng)交易方法中》說,即使是這樣的話,這個嚴格執(zhí)行交易紀律的人也已經(jīng)取得了巨大的成功。但是我很勢利,我很現(xiàn)實,對,我是在心理上取得了巨大的成功,但是我不得不面對失業(yè)的現(xiàn)實,不得不面對同行們將廣為傳揚我的“戰(zhàn)績”而導致我將很難再在這個圈中立足的事實。難道這就是一個成功的系統(tǒng)交易員夢寐以求的巨大的成功！ 上面三點只是大概的說說,下面再說更為嚴重的： 任何一個信奉系統(tǒng)交易的系統(tǒng)交易員,最擔心的事情是什么？或者這樣問更直接,如果你像我一樣,是一個信奉系統(tǒng)交易的系統(tǒng)交易員,依照系統(tǒng)提供的買賣信號來為公司做交易。每月的獎金和你在公司的地位跟你每個月的業(yè)績息息相關。而且,現(xiàn)在,你在上海什么都沒有,你的房子,你的寶馬,你的••••••,一句話,你是一個以系統(tǒng)交易為生命的人,那么我問你,你最害怕什么？這一點如果你沒有經(jīng)歷過殘酷的實戰(zhàn),可能永遠都很難給出答案！ 我,最害怕：我正在運用的系統(tǒng),特別是主力系統(tǒng)已經(jīng)不適應當前市場的波動特征了！也就是說,當前的市場生了變化,使得你原來使用的交易系統(tǒng)賴以存在的市場波動特征發(fā)生了變化。這是我最擔心的事情。但是這種情況發(fā)生的概率和你的系統(tǒng)的交易規(guī)則的應變能力成反比。也就是說,你的交易系統(tǒng)(此處特指單口交易系統(tǒng))的水平越好、越穩(wěn)定、越具有應變能力,那么最擔心的事情的發(fā)生的概率就會遠遠小于那種低水平的交易系統(tǒng)(此處特指單口交易系統(tǒng))。 一個單口交易系統(tǒng)(不包含資金概率策略的),同樣非常重要！波濤先生在《系統(tǒng)交易方法》中提到的那些交易系統(tǒng),我估計我是寫不出來的。這也是水平差距的重要表現(xiàn)。 我們不能教條的信奉那些經(jīng)典,經(jīng)典就是被超越的！ 希望朋友們在以后的漫長的系統(tǒng)交易的生涯中不斷的超越！文章的最后,我還是想說那幾句話： 什么是系統(tǒng)？ 系統(tǒng)就是誰都不重要 系統(tǒng)又是誰都很重要 系統(tǒng)就是一個都不能少。 |
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