第十講：系統(tǒng)常用指標(biāo)原理解析
例一、BIAS乖離率
指標(biāo)原理：BIAS是運用股價指數(shù)與移動平均值的比值關(guān)系,觀測股價偏離移動平均線的程度,以此決定投資者的買賣行為。
計算方法 ：（當(dāng)日收盤價-當(dāng)日MA均線值）/當(dāng)日MA均線值*100
BIAS1：（CLOSE,MA（CLOSE,L1））/MA（CLOSE,L1）*100；
BIAS2：（CLOSE,MA（CLOSE,L2））/MA（CLOSE,L2）*100；
BIAS3：（CLOSE,MA（CLOSE,L3））/MA（CLOSE,L3）*100；
應(yīng)用原則：偏離率與移動平均值一致時,偏率為0,偏離率為正值時,偏離率在移動平均線上方,說明股市呈上升趨勢；偏離率為負(fù)值時,偏離率在移動平均線下方,說明股市有下跌趨勢；Y值偏離移動移動平均線的界定范圍大體在15%至-15%,即：當(dāng)Y值在0-15%時,可適當(dāng)賣出股票,股價有可能反跌,當(dāng)Y值在0-15%時,可適當(dāng)買入股票,股價有可能反彈。
例二、MACD（柱線的編寫實例）
指標(biāo)原理：MACD實質(zhì)上是基于BIAS乖離率的變形應(yīng)用。它是利用二條不同速度（一條變動的速率快--短期的移動平均線,另一條較慢--長期的移動平均線）的指數(shù)平滑移動平均線來計算,二者之間的差異狀況（DIF）作為研判行情的基礎(chǔ),然后再求其DIF之9日平滑移動平均線,即MACD線,MACD實際就是運用快速與慢速移動平均線聚合與分離的征兆,來研判買進(jìn)與賣出的時機(jī)和訊號。
計算方法：EMA：指數(shù)平滑移動平均線
N：周期 DIFF：乖離率 DEA：離差平均值
移動平均線（12日EMA）=前一日EMA*/1-2/（N+1）+今日收盤價*2/（N+1）
DIFF：EMA（CLOSE,SHORT）-EMA（CLOSE,LONG）；
DEA：EMA（DIFF,M）；
MACD：2*（DIFF-DEA）,COLORSTICK；
在最后一句話當(dāng)中,2是實際一個常數(shù)參數(shù),它在這里的作用在于放大效果。
應(yīng)用原則：
1、DIF與DEA均為正值時,大勢屬多頭市場；
2、DIF與DEA均為負(fù)值時,大勢屬空頭市場；
3、DIF向上突破DEA時,可買入；
4、DIF向下突破DEA時,應(yīng)賣出；
例三、RSI指標(biāo)
指標(biāo)原理：該指標(biāo)根據(jù)估價“擇強(qiáng)汰弱”的原理,以特定時期內(nèi)股價的變動情況推測價格未來的變動方向,并根據(jù)股價漲跌幅度顯示市場的強(qiáng)弱,通過比較一段時期內(nèi)的平均收益漲數(shù)和平均收盤跌數(shù)來分析市場買賣盤的意向和實力,從而作出未來市場的走勢的分析。
計算方法：計算公式為：rsi=n日內(nèi)收盤漲幅平均值/n日內(nèi)收盤漲跌幅絕對值的平均值的平均值*100。
編寫要點： 該指標(biāo)由兩條指標(biāo)線組成,編寫出其一,其他的依次類推；漲幅的表達(dá)用“今日收盤-前日收盤”,即“LC：=CLOSE-REF（CLOSE,1）”表示；ABS（X）表示求得絕對值；MAX（CLOSE-LC,0）,表示如果本周期上漲即得上漲值,否則取0,很多時候我們利用MAX函數(shù)使變量和0進(jìn)行比較,然后求得變量中的正值。
LC：=REF（CLOSE,1）；
RSI1：SMA（MAX（CLOSE-LC,0）,N1,1）/SMA（ABS（CLOSE-LC）,N1,1）*100；
RSI2：SMA（MAX（CLOSE-LC,0）,N2,1）/SMA（ABS（CLOSE-LC）,N2,1）*100；
RSI3：SMA（MAX（CLOSE-LC,0）,N3,1）/SMA（ABS（CLOSE-LC）,N3,1）*100；
應(yīng)用原理： RSI取值超過50,表明市場進(jìn)入強(qiáng)勢。RSI低于50,表明市場處于弱勢。
短期的RSI在20以下的水平,由下往上交叉長期的RSI時,為買進(jìn)訊號。短期的RSI在80以上的水平,由上往下交叉長期的RSI時,為賣出訊號。
從RSI與股價的背離方面判斷行情,RSI處于高位,并形成一峰比一峰低的兩個峰,而此時,股價卻對應(yīng)的是一峰比一峰高,這叫頂背離。股價這一漲是最后的衰竭動作。這是比較強(qiáng)烈的賣出信號。RSI在低位形成兩個依次上升的谷底,而股價還在下降,這是最后一跌或者說是接近最后一跌,是可以開始建倉的信號。
連接RSI連續(xù)的兩個底部,劃出一條由左向右上方傾斜的切線,當(dāng)RSI向下跌破這條切線時,是一個很好的賣出訊號。連接RSI連續(xù)的兩個峰頂,劃出一條由左向右下方傾斜的切線,當(dāng)RSI向上突破這條切線時,是一個很好的買進(jìn)訊號。
