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第四章 交易系統(tǒng)
“交易系統(tǒng)是完整的交易規(guī)則體系”,首先一套最簡單的完整的交易系統(tǒng),包括最基本的交易點(diǎn)組成的框架,也就是由兩個點(diǎn)組成,一個是買入點(diǎn)的切入和賣出點(diǎn)的切出,整個的交易系統(tǒng)就是圍繞著這兩個基本的點(diǎn)形成的循環(huán),整個的交易系統(tǒng)的確立、測試和優(yōu)化,簡單講只是圍繞這兩個基本點(diǎn)的確認(rèn)而展開。
但是,一個交易系統(tǒng)絕對不只是局限于得到兩個點(diǎn)的工作,買入和賣出的有機(jī)結(jié)合,交易資金的合理分配使用,根據(jù)市場狀況的變動相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)新的變化等等后期的跟蹤和再優(yōu)化,以及保證交易循環(huán)的連續(xù)性都是一個“完整的交易規(guī)則體系”的要求。
一個完整的交易系統(tǒng)由以下的步驟組成：
交易策略的提出
交易對象的篩選
交易策略的公式化
交易系統(tǒng)的統(tǒng)計檢驗(yàn)
交易系統(tǒng)的外推實(shí)驗(yàn)
交易系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)
交易系統(tǒng)的檢測與維護(hù)
實(shí)際上,簡單的講來就是將一些的經(jīng)驗(yàn)和方法首先通過量化和公式化,變成計算機(jī)可以識別的語言,并且在歷史的數(shù)據(jù)中進(jìn)行統(tǒng)計和成功率檢驗(yàn)。首先通過了不同的市場,不同的歷史環(huán)境的數(shù)據(jù)檢驗(yàn)后付之實(shí)戰(zhàn),最終在實(shí)踐的考驗(yàn)中不斷完善和進(jìn)步。在本書中,重點(diǎn)介紹利用分析家如何實(shí)現(xiàn)交易策略的公式化以及交易系統(tǒng)的統(tǒng)計檢驗(yàn)。
4、1交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)和格式
在分析家中點(diǎn)擊“CTRL+F”進(jìn)入到公式編輯器的界面,然后選擇“交易系統(tǒng)”后,“新建”一個公式。
交易系統(tǒng)公式和其他的公式遵守相同的編寫規(guī)則,如果觀察以上的界面,可以發(fā)現(xiàn)主要有幾點(diǎn)不同。
止損條件的設(shè)定
如前所講,交易系統(tǒng)是由一個完整的交易循環(huán)構(gòu)成,包括買入和賣出等等,止損實(shí)際也是一種賣出條件,只是它應(yīng)該歸為被動賣出一類。在日前的技術(shù)分析派投資者的使用過程中,這是一種十分常用的風(fēng)險回避手段,在分析家中的設(shè)置的詳細(xì)情況見下圖：
多檔買賣條件的設(shè)定：交易系統(tǒng)最簡單的結(jié)構(gòu)由兩個條件組成,買入和賣出（多頭市場當(dāng)中）,或者賣出和買入（空頭市場當(dāng)中）。
ENTERLONG；；
EXTYLONG；；
ENTERSHORT；；
EXITSHORT；；
以上四個條件分別表示兩個市場行為的買入和賣出條件,每一個條件分別由獨(dú)立的公式組成,例如多頭買入“ENTERLONG”,后面用分號區(qū)分買入條件的公式,并按照慣例加分號。例如,一個簡單的交易系統(tǒng)模型：
ENTERLONG；條件A；
EXTYLONG； 條件B；
一個完整的交易系統(tǒng)必須有進(jìn)出兩個條件組成,也就是說至ENTERLONG、EXITLONG或者ENTERSHORT、EXITSHORT中其中一組組成,止損條件可以設(shè)定也可以不設(shè)定。
指示顏色
不同的條件允許在K線中加載不同的箭頭符號標(biāo)示和區(qū)分最終的指示信號,具體見軟件中上圖位置的“指示顏色”。
測試步長
交易系統(tǒng)中的參數(shù)設(shè)定時需要考慮測試步長的問題,因?yàn)閰?shù)過短造成測試量的巨幅幾何增長會嚴(yán)重影響計算機(jī)的計算速度,所以在分析家中對步長作出了限制,具體的計算公式如下：
參數(shù)1：
A=參數(shù)最大值
B=參數(shù)最小值
C=參數(shù)測試步長
參數(shù)1的計算量：D1=（B-A）/C的取整值；
將所有的參數(shù)的計算量計算得出之后相乘的值小于10000即在合理的范圍內(nèi)。
參數(shù)名 最小 最大 缺省 測試步長
N 1 100 9 3
N1 2 10 3 2
N2 2 30 3 2
如上圖中的參數(shù)計算如下：
參數(shù)N的計算量：D1=（100-1）/3=33；
D2=（10-2）/2=4
D3=（30-2）/2=14
雖以計算量 D=33*4*14=1848<10000
相反如果計算量過大溢出,公式系統(tǒng)將提示您無法完成,請修改相應(yīng)的參數(shù)測試步長。
4、2 交易系統(tǒng)示例
4、21 KD交易系統(tǒng)
因?yàn)楣降木帉懟驹瓌t都是一樣的,所以對于公式編寫而言,交易系統(tǒng)是多個條件的組合,我們打開分析家的交易系統(tǒng),規(guī)定其中的KD交易系統(tǒng)并打開。得到上圖：
第一步：按照以前的公式編寫方法,我們分別設(shè)定公式的名稱、分析周期、參數(shù)的各項內(nèi)容等,首先我們在公式編寫欄中編寫KD的表達(dá)式,并且將K、D表達(dá)為兩個中間表達(dá)式。
RSV：=（CLOSE-LLV（LOW,N））/（HHV（HIGH,N）-LLV（LOW,N））*100；
K：=SMA（RSV,M1,1）；
D：=SMA（K,M2,1）；
第二步：根據(jù)對KD使用的理解,得出需要編輯的條件并且加以量化、公式化--例如,我們知道了如果在D小與20的區(qū)域發(fā)生了K線向上穿過D線是很好的買入條件；相反的,D>80并且發(fā)生了D線向下穿過了K線,則是很好的賣出條件,這兩個條件組成了一個比較完整的循環(huán),達(dá)到了一個最簡單的交易系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)要求,事實(shí)上就是我們把兩個有機(jī)條件并列起來的過程。
ENTERLONG：CROSS（K,D） AND <20；
EXITLONG：CROSS（D,K） AND K>80
經(jīng)過上面的兩個步驟,完成了投資理念的公式化,這只是完成交易系統(tǒng)的最簡單的一個環(huán)節(jié),其后的測評與優(yōu)化,直至實(shí)戰(zhàn)檢測,維護(hù)都是十分重要的工作,這一部分我們將在后一章的測試系統(tǒng)系統(tǒng)中提到。
4、22一個簡單的交易系統(tǒng)
“如果在一個KD強(qiáng)勢的市場中,如果股價從下方穿過了30日均線,并且當(dāng)天的成交量有比較明顯的放大,我會買入；我的賣出條件是股價跌下10日均線之下立即拋出,當(dāng)股價跌出買入價的5%時候主動止損”。
以上是筆者在和一個朋友的交流中獲得的一個思路,以它為例來編寫一個簡單的交易系統(tǒng)。首先量化以上的思路：1、采用KDJ中的D>40來描述強(qiáng)弱。2、成交量明顯放大量化為大于5日均量的1倍。3、長短均線交叉。
第一個條件,買入條件：
｛強(qiáng)勢D>40｝
AA：=“KDJ,D”；
A1：=AA>40；
｛成交量明顯放大量化為大于5日均量的一倍｝
A2：=VOL/MA（VOL,5）>2；
｛股價從下方穿過了30日均線｝
A3：=CROSS（CLOSE,MA（30））；
｛買入條件為｝
ENTERLONG；A1 AND A2 AND A3
第二個條件, 賣出條件：
｛股價從上方穿過了5日均線｝
A4：=CROSS（MA5,CLOSE）；
EXITLONG；A4 AND COUNT（A1 AND A2 AND A3,20）=1；
注意其后的COUNT（）是用來限定賣出信號發(fā)生在賣出條件發(fā)生的20天內(nèi)。
止損條件：
在交易系統(tǒng)平倉條件中設(shè)定當(dāng)與買入價相比損失率達(dá)到5%的時候主動止損出局,在上圖中選中一個條件。
將以上三個條件合并起來,就得到了一個簡單的交易系統(tǒng)的公式,另外根據(jù)實(shí)際的情況逐步完善該系統(tǒng)。
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